सांख्यिकीय अंतरपणन विदेशी मुद्रा व्यापार

उन्नत सांख्यिकी आर्बिट्रेज V4.0 ओपुलन स्टेट आर्ब वी 4.0 ओपुलन एफएक्स अलगो ट्रेडर द्वारा विकसित नवीनतम सांख्यिकी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग उत्पाद है। वी 4.0 ओपलस मेटाट्रेडर एमटी 4 में चल रहे स्टेट आर्ब टूल के प्रत्येक चार्ट पर तैनात अंतर्निहित सिस्टम पैरामीटर को नियंत्रित करने के लिए एक अनूठे जावा एफएक्स इंटरफ़ेस का उपयोग करता है। स्टेट आर्ब वी 4.0 ओपलस को विशेष रूप से मेटाट्रेडर एमटी 4 पर चलाने के लिए पूरी तरह से स्वचालित रूप से स्वचालित ऑर्डर प्रविष्टि और एक ट्रेडर उपयोगकर्ता परिभाषित पैरामीटर के आधार पर बाहर निकलने के लिए आर्किटेक्टेड किया गया है। V4.0 ओपलस तीन मुख्य घटकों से बना है जो कि हैं: - एफएक्सए स्टेट आर्ब वी 4 जेएफएक्स (एक विशेषज्ञ सलाहकार) एफएक्सए एसटीडी संकेतक वी 4 जेएफएक्स (एक संकेतक) एफएक्सएजेएफएक्सइंटरफेसजर (जावाएफएक्स नियंत्रण इंटरफ़ेस प्रोग्राम) वी 4.0 ओपुलन बनाता है निम्नलिखित मूल विभेदित सुविधाओं की शुरूआत के साथ स्टेट आर्ब v3.0 की सफलता पर: - एफएक्स अलगोट्रेडर रीयल टाइम सहसंबंध संकेतक 8224 सिंथेटिक ट्रेडिंग विकल्प जावाएफएक्स कंट्रोल इंटरफेस अनुकूलित अनुकूलित रिवर्सशन लक्ष्य ईए के लिए बोर्ड कोड ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए अनुकूलित ट्रेंड डिटेक्शन और सूचक 8224 एफएक्स अलगोट्रेडर रीयल-टाइम सहसंबंध संकेतक एक वैकल्पिक अतिरिक्त है - यह बेस पैकेज में शामिल नहीं है। वी 4.0 ओपुलन मध्यस्थ व्यापारियों के लिए अवसरों की एक नई श्रेणी को खोलता है क्योंकि सिस्टम को या तो एक पारंपरिक सांख्यिकीय आर्बिट्राज पार्स ट्रेडिंग मोड में या बाजार अनुकूलक स्वचालित व्यापार मोड के बाद एक हाइब्रिड प्रवृत्ति में चलाया जा सकता है। सांख्यिकीय आर्बिट्रेज में शामिल बुनियादी अवधारणाओं के बारे में समझने के लिए हम आपको सुझाव देंगे कि आप V3.0 पढ़ें। अवलोकन विवरण की विस्तृत जानकारी वास्तविक समय के संबंध एकीकरण सहसंबंध विश्लेषण मध्यस्थ व्यापार के लिए ऑप्टिमाइम उम्मीदवारों का चयन करने में प्रारंभिक कदम है। आदर्श रूप से, व्यापार के लिए उपयुक्त उपकरण उच्च समय सीमा पर अत्यधिक सकारात्मक संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है कि वे दोनों ही कदमों में चलते रहें - इसलिए यदि एक मूल्य में बढ़ता है तो दूसरे के अनुसार सूट और इसके विपरीत। ऐतिहासिक रूप से, व्यापारी को चयनित युग्मों के सहसंबंध की निगरानी करना होगा ताकि वे उच्च समय सीमा पर अत्यधिक सहसंबद्ध हो सकें। 4.0 ओपेलेंथे व्यापारी के पास एफएक्स अलगोट्रेडर रीयल टाइम सहसंबंध सूचक के साथ सिस्टम को एकीकृत करने का एक विकल्प है ताकि जब जोड़े कारोबार में जोड़े गए हों तो 80 या 0.8 से नीचे गिर जाए तो वी 4.0 ओपलस आर्क सिस्टम अब स्वचालित ट्रेडों को नहीं बनाएगा। यह पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि मध्यस्थता प्रणाली बेहद भिन्न स्थितियों से बाहर रहती है जहां दीर्घकालिक संबंध टूट गए हैं। जैसे ही लंबी अवधि के संबंधों को पुनर्स्थापित किया जाता है, वैसे ही स्वचालित रूप से पुनः सक्रिय होगा और व्यापारियों के मानदंडों के आधार पर परिभाषित एंट्री आवश्यकताओं के लिए खोज जारी रखेंगे। ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में कई फॉरेक्स जोड़े के लिए रीयल टाइम सहसंबंध डेटा दिखाया गया है। सत्यापन उद्देश्यों के लिए हमने मातर्फ द्वारा प्रकाशित 50 अवधि के सहसंबंध डेटा को दोहराने के लिए हमने सूचक को ट्यून किया है उपयुक्त मध्यस्थ उम्मीदवारों के ऊपर दिए गए आंकड़ों से निम्नानुसार होगा: - इन जोड़े को पीले रंग में दिखाया गया है, क्योंकि सहसंबंध गुणांक 80 से अधिक है जहां आर्च व्यापार के लिए दो चयनित उपकरण प्रत्येक पक्ष पर एक आम घटक है जैसे अमरीकी या जेपीवाई स्थिति बनायी गई है ( विपरीत दिशाओं में दो पदों को खोलकर अर्थात् लंबी EURUSD लघु AUDUSD) प्रभावी ढंग से हम एक सिंथेटिक जोड़ी कहते हैं जो बनाता है हमने V4.0 ऑप्लेन को आर्किटेक्टेड किया है ताकि (जहां संभव हो) केवल सिंथेटिक जोड़ी का कारोबार होता है। यह आम तौर पर 50 रुपए की फैल लागत कम कर देता है (जैसा कि आप केवल एक जोड़ी का कारोबार कर रहे हैं) जो कि अधिक अल्पावधि को खोलता है, पुराने स्टेट आर्ब प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी संभव नहीं था, हम इन रुझानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे निम्नलिखित खंड में वी 4.0 ओपुलन मेटाट्रेडर 4 के वातावरण में किसी भी उद्धृत संपत्ति का व्यापार कर सकता है, इसलिए यह विदेशी मुद्रा जोड़े के लिए सीमित नहीं है। यदि आप सिस्टम को इंडेक्स या कमोडिटीज़ पर चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं हमने एफएक्स अलगो ट्रेडर रीयल-टाइम सहसंबंध सूचक भी बेहतर किया है ताकि व्यापारी उपयोगकर्ता परिभाषित परिसंपत्तियां इनपुट कर सकें। इसलिए यदि आप इंडेक्स के सहसंबंध को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है। रुझान अनुवर्ती - वर्तमान समय में (050 9 16) दैनिक समय सीमा पर सबसे अत्यधिक सहसंबद्ध विदेशी मुद्रा जोड़े हैं, 94.66 के सहसंबंध के साथ EURJPY और GBPJPY हैं नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट यूआरजेपी और जीबीपीजेपीवाई के प्रसार को दर्शाता है। EURJPY और GBPJPY के लिए प्रसार एक दीर्घकालिक ऊपर की प्रवृत्ति से पता चलता है सिंथेटिक जोड़ी या स्थिति एक साथ EURJPY और GBPJPY (विपरीत दिशा में अर्थात् लंबी EURJPYShort GBPJPY या इसके विपरीत) EURGBP ट्रेडिंग कर रही है। नीचे EURJPYGBPJPY और दैनिक EURGBP चार्ट के प्रसार के बीच लगभग संपूर्ण समरूपता पर ध्यान दें। विशेष रूप से यूआरजेपी और जीबीपीजेपीवाई के दैनिक फैलाव पर ट्रिगर जोन के अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रवेश है। हमारे ट्रिगर ज़ोन के रूप में दो मानक विचलनों का उपयोग करते हुए उच्च समय सीमाओं पर पहुंच के अवसरों की संख्या को साफ़ करें, जो थोड़े और बहुत दूर हैं, जो व्यापार के अवसरों की कमी के कारण सबसे मरीज के व्यापारियों को कुछ हद तक निराश कर सकते हैं। अगर हम प्रवृत्तियों के बीच रुझान का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रुझानों के दाहिने हिस्से पर भी बने रह सकते हैं तो इससे उच्च आवृत्ति व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। यह वही है जो व्यापारी V4.0 विपुलन आर्बिट्रेज सिस्टम के साथ कर सकता है। निम्न समय सीमा पर EURJPYGBPJPY फैलता है, यह देखने के लिए कि हम एक प्रवृत्ति के भीतर एक प्रवृत्ति को स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए कैसे वी 4.0 ओपल का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट को 4 घंटे की EURJPYGBPJPY फैल दिखाता है हम देख सकते हैं कि 1 9 अगस्त 2018 के आस-पास फैलते गिर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यूरोजीपीपी दर थोड़े समय के डाउनटेन्ड में है। ध्यान दें कि अपेक्षाकृत कम संख्या में प्रसार ने ट्रिगर चैनलों को छुआ है। इसलिए 4 घंटे की समय सीमा में कई, यदि कोई हो, प्रवेश के अवसर उपलब्ध नहीं होता। प्रति घंटा चार्ट में नीचे चल रहा है यहां हम ऊपरी और निचली ट्रिगर चैनलों के माध्यम से फैल टूट कर देख सकते हैं ताकि सिस्टम के लिए संभावित प्रविष्टि अवसर पैदा हो सके। एम 30 चार्ट में नीचे जा रहे हैं एम 30 समय सीमा पर हम काफी अधिक क्षेत्रों को देख सकते हैं जहां फैलता ट्रिगर चैनलों के माध्यम से टूट जाता है। जैसे-जैसे समय सीमा कम हो जाती है, इसलिए व्यापार द्वारा संभावित पुनरावृत्ति क्षमता की पेशकश की जाती है। V4.0 विशिष्ट समय सीमा पर स्वचालित रूप से चैनल मूल्य की गणना करता है। नीचे दी गई सारणी में हम देख सकते हैं कि व्यापार समय सीमा के मुकाबले लाभ की संभावना कैसे आनुपातिक रूप से बदलती है। इस विश्लेषण पर आधारित एक उदाहरण व्यापार। V4.0 ओपुलन ऊपर के सभी चार्ट टाइमफ्रेम पर फैले चलती औसत के रुझान की गणना करता है और इसमें एम 5 भी शामिल है। हम जानते हैं कि EURGBP के लिए दीर्घकालिक रुझान ऊपर है, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि 1 9 अगस्त 2018 के बाद से यह रुझान नीचे आ गया है। यूरोजीबीपी चार्ट पर कुछ बुनियादी रुझानों को आकर्षित करने से पता चलता है कि नवंबर 2018 से लंबी अवधि की प्रवृत्ति अभी भी बरकरार है। लेकिन जून 2018 के बाद से अगस्त 2018 की शुरुआत में टूटा हुआ है। पूरी तरह से तकनीकी परिप्रेक्ष्य से हमें उम्मीद है कि EURGBP नीचे दीर्घकालिक ट्रेंडलाइन का परीक्षण करने के लिए और अल्पावधि डाउनट्रेन्ड द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए जो तकनीकी प्रतिरोध के रूप में कार्य करना चाहिए। V4.0 Opulen प्रवृत्ति डेटा के आगे निरीक्षण पर हम निम्नलिखित को देख सकते हैं: - V4.0 ओपलस प्रत्येक समय-सीमा पर फैलते हुए चलती औसत के वास्तविक समय का विश्लेषण करता है। यदि अंतिम तीन चार्ट अवधि के चलती औसत बढ़ रहे हैं तो प्रणाली का रुझान बढ़ने की संभावना है, तदनुसार, यदि फैलते हुए बढ़ते औसत गिर रहे हैं - तो प्रणाली का अनुमान है कि प्रवृत्ति गिर रही है। इस उदाहरण के लिए हम ध्यान दें कि 4 घंटे और दैनिक रुझान गिर रहे हैं लेकिन कम समय सीमा M15, M30 और H1 बढ़ रहे हैं। यदि हम नीचे के एम 30 चार्ट को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि चैनल का मूल्य 11.6 9 के आस-पास है, स्थिति आकार के आधार पर 0.1 बहुत सारे। इसे देखते हुए हमने सिस्टम को एम 30 चार्ट पर व्यापार करने के लिए सेट किया (नोट एम 30 ट्रेड टाइमफ्रेम कंट्रोल डेटा में बोल्ड में है) और सिस्टम एच ​​4 और डी 1 टाइमफ्रेम पर ध्यान देने के लिए निर्धारित किया गया था (नोट: गिरने के लिए बोल्ड में है ट्रेंड लॉकिंग एम्प फिल्टर डेटा डिस्प्ले में ट्रेंड एच 4 और ट्रेंड एच 1 दोनों। सिस्टम स्वतः 05092018 पर 07:53 पर एक लघु EURGBP व्यापार को निष्पादित करता है, जो उपरोक्त चार्ट में ऊर्ध्वाधर रेखा से दिखाया गया है। ऊपरी ट्रिगर चैनल को छूएं जो प्रवेश की स्थिति गिरने की प्रवृत्ति (हमारे प्रवृत्ति लॉकिंग मापदंडों द्वारा परिभाषित करता है, जैसा कि हमने सिस्टम को एच 4 और डी 1 प्रवृत्ति को लॉक करने के लिए सेट किया है, जो दोनों गिर रहे हैं) में प्रवेश किया है। मैं 40 अमरीकी डालर का मैन्युअल लाभ लक्ष्य निर्धारित करता हूं जो लगभग बैंड की चौड़ाई में दो बार था.मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फैलाने वाले फैल वाले वातावरण में प्रसार लगभग निश्चित रूप से (स्प्रेड के चलते औसत) वापस लौट जाएगा और फिर विपरीत बैंड में जारी रहेगा। आप अक्सर देखेंगे प्रसार वा कुछ समय के लिए विपरीत बैंड एलके जो कि बोलिंगर बैंड के साथ कीमत कैसे व्यवहार करता है, जो कि अस्थिरता आधारित संकेतक भी हैं। यह उदाहरण ऑटो ट्रेड को प्रणाली द्वारा बंद किया गया था जैसा कि 40 अमरीकी डालर के लाभ के लिए नीचे दिखाया गया है। हमारा अधिकतम जोखिम 1 खाते इक्विटी पर स्थापित किया गया था, जो इस मामले में 41.33 था। इतना अधिक या कम 1: 1 जोखिम इनाम अनुपात अधिक मरीज व्यापारी के लिए, व्यापार खोलने के बाद प्रत्यावर्तन लक्ष्य को बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए असाधारण रूप से आसान है, आप केवल जावा इंटरफ़ेस में एसटीडी रूपांतरण को बढ़ाते हैं और मैन्युअल लाभ लक्ष्य का उपयोग करते हैं या वैकल्पिक रूप से सिस्टम को स्वचालित रूप से विपरीत बैंड के लिए प्रत्यावर्तन लक्ष्य सेट करके बंद कर दें। आप नीचे दिए इंटरफ़ेस के स्क्रीनशॉट में इन पैरामीटर देख सकते हैं इंडेक्स पर रिवर्सर्न आधारित ट्रेडिंग इंडेक्स विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक सुसंगत सहसंबंध रखते हैं और लंबी अवधि के फैलाव भी प्रकृति में अधिक स्थिर हैं। ये विशेषता मध्यवर्ती व्यापारियों के लिए मध्यवर्ती व्यापारिक तकनीकों को निष्पादित करने के लिए बहुत रुचि के सूचक हैं। जर्मन डीएएक्स (जीईआर 30) और फ्रांसीसी सीएसी 40 (एफआरए 40) से शुरू होने वाले कुछ उच्च-सहसंबद्ध सूचकांकों के फैलाव की जांच कर सकते हैं। GER30FRA40 के बीच दैनिक संबंध लिखने के समय 0.95 है, जिसका अर्थ है कि वे 95 सहसंबंध हैं और एक साथ बहुत बारीकी से चल रहे हैं। दैनिक FRA40GER30 फैल के नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में हम कुछ बेहतरीन उदाहरणों का उदाहरण देख सकते हैं, जहां फैल इसकी चलती औसत से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसे वापस काफी अचानक आती है। ये व्यापारियों के लिए उत्कृष्ट अवसर हैं जो धैर्य रखते हैं और लंबी समय सीमा पर व्यापार करने में सक्षम हैं। इसके बावजूद, कम समय सीमा व्यापार करने और व्यापारियों को दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा में संरेखित करने के लिए कई अवसर भी हैं। डेली स्प्रेड में ज़ूमिंग बेहद दिलचस्प है क्योंकि हम देख सकते हैं कि एफएआर 40 जीईआर 30 फैल पिछले कुछ हफ्तों से कम है। V4.0 ओपलस में प्रवृत्ति फिल्टर एच 4 और डी 1 टाइमफ्रेम पर बढ़ती रुझान को दर्शाता है, लेकिन एम 5 के अलावा अन्य सभी पर गिरने से स्थिर रहता है। अगर हम निचले समय सीमा में थोड़ा और अधिक ड्रिल करते हैं FRA40GER30 फैल के 5 मिनट के चार्ट में डाउनट्रेन्ड की पुष्टि हुई और डाउनटेन्डिंग फैल की दिशा में आवंटित व्यापारिक ट्रेडों के लिए कई संभावित प्रविष्टि अंक दिखाए गए। डाउनट्रेंड का उद्देश्य ऊपरी ट्रिगर बैंड से प्रविष्टियां लेना है जो लघु एफआर 404 लंबी जीईआर 30 होगा। इसलिए V4.0 Opulen का लक्ष्य उपयुक्त क्षणों पर बाजार में प्रवेश करना है, जहां एफआर40 ने कुल मिलाकर डाउनथ्रेंड में जीईआर 30 के लिए तेजी से बढ़त हासिल की है। संक्षेप में हम FRA40 में रैलियों को बेच रहे हैं और आधार पर हेज के रूप में जीईआर 30 को खरीदते हैं कि समग्र प्रवृत्ति फिर से शुरू होगी, फैल का मतलब फिर से शुरू हो जाएगा और इसे कम ट्रिगर चैनल और उससे आगे तक पहुंचाएगा ट्रेंडिंग में कम समय सीमा पर फैलता है कि व्यापारी प्रारंभिक व्यापार खोलने के बाद से बाहर निकलने के स्तर को बढ़ाकर व्यापार से महत्वपूर्ण मूल्य निकाल सकता है। एसटीडी मल्टीपल को बढ़ाकर या जावाएफएक्स इंटरफेस में परिभाषित लाभ लक्ष्य निर्धारित करके यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऊपर दिए गए screnshot फैल एक छोटे FRA40 लंबे जीईआरएफई व्यापार से पता चला है जब फैल उच्च ट्रिगर स्तर को छुआ मैंने विपरीत बैंड के रूप में प्रतिवर्ती लक्ष्य निर्धारित किया है जो सैद्धांतिक रूप से 0.68 की लागतों को घटाकर लगभग 6 अमरीकी डालर के लाभ का लाभ दे सकता है। हालांकि, जैसा कि प्रसार कम हो रहा है, मैंने 1 से 3.0 तक एसटीडी मल्टीपल को बढ़ाने का फैसला किया। एसटीडी मल्टीपल से 3.0 तक बढ़कर हम देखते हैं कि ट्रिगर बैंड फैलते हुए चलने वाले औसत से आगे चले गए हैं। इसके बदले में चैनल का मूल्य लगभग 11 अमरीकी डालर तक बढ़ गया है। आप ध्यान दें कि हमारा प्रवेश बिंदु चलती औसत से थोड़ा ऊपर है जो हमें थोड़ा अधिक संभावित लाभ देगा यदि प्रसार कम ट्रिगर चैनल को हिट करता है जो कि सरगम ​​निकास बिंदु भी है। यह जानना बहुत जरूरी है कि ट्रिगर का स्तर अस्थिरता के आधार पर बदलता है (बहुत ही एक बॉलिंजर बैंड)। अस्थिर बाजारों में ट्रिगर का स्तर बढ़ सकता है जबकि कम अस्थिर बाजार की स्थितियों में ट्रिगर का स्तर संकीर्ण हो सकता है और प्रसार के चलने वाले औसत के करीब जा सकता है। इसलिए हम परिभाषित लाभ लक्ष्य का उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं जो आसानी से इंटरफ़ेस में सेट कर सकते थे। यदि आर्ट ट्रेड रातोंरात छोड़ दिया जाता है तो फैलता काफी कम हो सकती है और हमारे संभावित लाभ अनुमान से कम हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में हम 15 के एक निर्धारित लाभ लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप। मैंने रात भर FRA40GER30 की स्थिति को छोड़ दिया - आज हम देख सकते हैं कि प्रसार का मानक विचलन बढ़ गया है जो ट्रिगर चैनलों को धकेलता है। हमारी प्रभावी स्थिति ने रातोंरात एक महान सौदा नहीं किया क्योंकि स्प्रेड एक बहुत ही स्थिर मोड में रहा था जिसका मतलब है कि छोटे आसन के साथ। मानक विचलन में वृद्धि का उल्टा आपका ट्रिगर चैनल प्रसार के चलने वाले औसत से दूर हो जाएगा। यह प्रभावी रूप से ट्रिगर स्तर (प्रविष्टि और निकास दोनों के लिए) के आधार पर आधार के लिए संभावित लाभ बढ़ाता है। डाउनसाइड मतलब से अधिक रिमोट ट्रिगर स्तर है, कड़ी मेहनत यह तक पहुंचने के लिए होगी - यानी इन सीमाओं का परीक्षण करने वाले समय की संख्या आवृत्ति में कम होगी। हम 3.0 का उपयोग करते हुए वर्तमान चैनल मूल्य के नीचे स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं क्योंकि हमारे एसटीडी मल्टीपल 34 अमरीकी डालर है। इससे पहले आज सुबह जब मानक विचलन अधिक था तो चैनल मूल्य 80 अमरीकी डालर से अधिक था। अच्छी खबर यह है कि आर्च स्थिति के लिए हमारे मौजूदा पीएल सिर्फ लाभ में है, हालांकि हम वास्तव में फैल गया है कि अब तक इसकी नीचे की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो गई है। जैसा कि 15 अमरीकी डालर के परिभाषित लाभ लक्ष्य का उपयोग कर रहे हैं यह सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह एसटीडी मल्टीपल हम चार्ट पर उपयोग करते हैं क्योंकि V4.0 ओपलस स्वचालित रूप से जल्द ही आर्च स्थिति से बाहर निकलगा, जितनी जल्दी समग्र लाभ लाभ हमारे निर्धारित लाभ लक्ष्य के बराबर या उससे अधिक है USD। दूसरी तरफ अगर वी 4.0 ओपुलन ऑटो प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहा है तो सिस्टम से बाहर निकलने पर निकल पड़ेगा, जब प्रसार ने उत्क्रमण लक्ष्य को छुआ है और कुल मिलाप स्थिति लाभ में है। अगर इस स्थिति में ऑटो लाभ लक्ष्यीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह एसटीडी कई को कम करने के लिए सलाह दी जाएगी ताकि ट्रिगर बैंड को संकुचित किया जा सके - यह फैलाव द्वारा छीनने के बाहर निकलने के स्तर की संभावना बढ़ेगा। मल्टी-टाइमफ्रेम आर्बिंग, चरणबद्ध प्रविष्टियां और बाहर निकलती V4.0 ओपलस सभी पिछले स्टेट आर्ब संस्करणों से काफी भिन्न हैं क्योंकि यह अलग-अलग चार्ट से समान परिसंपत्तियों का व्यापार कर सकता है। अनिवार्य रूप से व्यापारी अलग-अलग चार्टों पर चलने वाले कई अरब्स का उपयोग करके उसी स्थिति की नकल कर सकता है। स्टेट आर्ब V3.0 में यह संभव है कि आर्बस को डुप्लिकेट करना मुमकिन नहीं था। वी 4.0 ओपल के साथ आपके पास जितने चाहें उतने डुप्लिकेट आर्ब्स हो सकते हैं - वे किसी भी एमटी 4 चार्ट से चला सकते हैं। यह चरणबद्ध प्रविष्टियों के लिए स्पष्ट अवसर बनाता है। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में हम दो कम EURGBP सिंथेटिक ट्रेडों को देख सकते हैं जो दोनों ही पैसे से बाहर हैं। ट्रेडों को विभिन्न चार्ट्स से निष्पादित किया गया था। हम एमटी 4 टर्मिनल विंडो में ऑर्डर की टिप्पणी को देखकर यह बता सकते हैं। ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं कि सिस्टम ने दो लघु (बेचे) EURGBP ट्रेड खोल दिए हैं। एक बार यूआरयूएसडी चार्ट से 5845 (चौकोर ब्रैकेट्स) में चार्ट आईडी के साथ खोला गया और दूसरे ऑर्डर को 587 में समाप्त चार्ट आईडी के साथ एक AUDUSD चार्ट से निष्पादित किया गया। दोनों ही मामलों में यूआरजेपीवाई और जीबीपीजेपीवाई का उपयोग करके आरबों की स्थापना की गई, जो कि सिंथेटिक EURGBP व्यापार बनाता है । इन दोनों आर्कों को 5 मिनट के चार्ट से निष्पादित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फैल नहीं है जो हम चाहते हैं पूरे समय की अपेक्षा करें ताकि एक ही स्थिति में कई प्रविष्टि बिंदु सेट करने के विकल्प को अलग-अलग पैरामीटर के साथ एक अलग चार्ट पर चलकर, व्यापारी को अतिरिक्त उपकरण प्रदान करें जब चीजें योजना पर न जाएं इसलिए इस मामले में हम उसी चार्ट को एक अलग चार्ट पर सेट कर सकते हैं, जो एक औपचारिक व्यापार के रूप में कार्य करेगा। नीचे स्क्रीनशॉट यह दिखाता है वी 4.0 ओपल ने EURGBP प्रति घंटा चार्ट पर एक तीसरा व्यापार खोला जब प्रसार ने ऊपरी ट्रिगर चैनल को मारा। समय-सीमा वृद्धि के रूप में जोखिम के प्रति व्यापारियों के रवैये के आधार पर आप निश्चित रूप से स्थिति का आकार बढ़ा सकते हैं जो आपके समग्र स्थिति को लाभ में और अधिक तेज़ी से लाएगा यदि फैलाने वाले क्षेत्र की ओर बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता तो वी 4.0 ओपल के वैश्विक जोखिम नियंत्रक की बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। ये चुनौतियां हैं, जिनके साथ सभी व्यापारियों के संबंध में आना होगा। यदि व्यापारी अपने पदों को कम करने के लिए अपनी स्थिति कम कर देता है तो उन्हें इसकी सराहना होनी चाहिए कि वे लाभ उठाने वाले हैं, जो कि सावधानीपूर्वक नियंत्रित होने से ट्रेडिंग खाते को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए खुदरा विदेशी मुद्रा में 95 विफलता के आंकड़े। लोगों का लाभ उठाने वाला नहीं है और यह एक खाते में क्या करता है डाटा शीट कृपया नीचे दिए गए फॉर्म में विवरण पूरा करें और सबमिट करें पर क्लिक करें। आपको डेटा शीट के लिंक के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा V4.0 नियमित आधार पर enahnced किया जा रहा है इसलिए कृपया नवीनतम अद्यतन और परिवर्तन इतिहास के लिए डेटा पत्रक की जांच करें। डेटा शीट में ट्यूटोरियल वीडियो की एक श्रृंखला भी है। खरीद V4.0 ओपलस सिस्टम प्रदर्शन हम अक्सर संभावित संभावित arb व्यापारियों के बारे में अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं V4.0 Opulen सिस्टम से उम्मीद कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस सवाल का एक निश्चित जवाब नहीं है क्योंकि V4.0 ट्रेडर्स मध्यस्थता रणनीति को स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया उपकरण है इसलिए V4.0 की सफलता या असफलता पूरी तरह से निर्भर करती है कि कैसे इसे तैनात किया गया है और पैरामीटर और टाइमफ्रेम को किस प्रकार चलाना है। शायद सबसे अच्छा सादृश्य V4.0 को एक उच्च निष्पादन कार के रूप में माना जाता है जो सही हाथों में ठोस प्रदर्शन का निर्माण करने में सक्षम है, लेकिन इसके विपरीत, गलत हाथों में, अच्छी वापसी या साधारण शब्दों में नहीं, कचरे में कचरे के बराबर के बाहर रिटेल ट्रेडिंग स्पेस विजेताओं और हारे हुए हैं जहां हारे हुए बाजार सहभागियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उद्योग सांख्यिकी है जिसमें 9 5 शेयरधारक समय के साथ अपनी हिस्सेदारी या खाता इक्विटी खो देते हैं और शेष 5 लगातार लाभ कमाते हैं। हमारे द्वारा किए गए औजार जरूरी नहीं कि 95 खोने वाले शिविर से भाग लेने वालों को 5 जीतने वाले शिविर में ले जाया जा सके ताकि सभी मायावी प्रणाली की खोज करने वाले प्रतिभागियों को कोई प्रयास या कौशल की आवश्यकता के बिना पैसा मिल जाए, हमेशा निराश हो जाएंगे। इस तरह के सिस्टम खुदरा क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा, व्यापारियों को यह जानना चाहिए कि कुछ ईए विक्रेताओं ने उच्च अनुकूलित, वक्र फिट सिस्टम (नमूना डेटा पर आधारित) प्रकाशित किया है, जो बैक सचेत होने पर आश्चर्यजनक इक्विटी घटता उत्पन्न करता है लेकिन वास्तविकता में, कभी भी लाइव या आगे में चलते समय अपने ऐतिहासिक बैकस्टेडेड प्रदर्शन को दोहराने का प्रबंधन नहीं करता है परीक्षण का वातावरण। इसका कारण यह है कि बाज़ार लगातार बदल रहे हैं क्योंकि विशिष्ट ऐतिहासिक बाज़ार पैटर्न के लिए अनुकूल एक प्रणाली का उपयोग करते हुए काफी लंबे समय तक काफी हद तक निराश हो जाएंगे, जब तक रणनीति को अनुकूलित नहीं किया जाता है। तो कृपया उन विक्रेताओं से सावधान रहें जो दावा करते हैं कि उनके ईए एक्स रिटर्न का उत्पादन कर सकते हैं। जोखिम का प्रकटीकरण इस साइट पर उत्पाद ट्रेडिंग उपकरण हैं और व्यक्तिगत शोध या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं, सूचकांक या वस्तुएं में पर्याप्त जोखिम शामिल है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न ही इसका परिणाम व्यापार से नुकसान होगा। उत्पादों के संचालन के किसी भी स्पष्टीकरण या प्रदर्शन को व्यापार की सिफारिश या निवेश सलाह के प्रावधान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी मुद्रा की खरीद या बिक्री केवल एक लाइसेंसधारी ब्रोकरडेलर द्वारा ही किया जा सकता है उच्च गुणवत्ता वाले सटीक व्यापारिक टूल और अर्ध स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से व्यापारियों को सशक्त बनाना। मेटाट्रेडर MT4 - संस्करण 3 के लिए उन्नत सांख्यिकी मध्यस्थता सांख्यिकीय मध्यस्थता व्यापारिक तकनीक (कभी-कभी अभिसरण या जोड़े व्यापार के रूप में जानी जाती है) मतलब उत्क्रमण की अवधारणा पर आधारित हैं। प्रणाली लगातार दो ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक सहसंबद्ध उपकरणों के प्रदर्शन की निगरानी करती है जो व्यापारी परिभाषित करता है। जब दो उपकरणों के बीच के संबंध पूर्व-परिभाषित स्तर से कमजोर होते हैं या विचलित होते हैं - तो V3 स्वचालित रूप से और समान रूप से सबसे कमजोर उपकरण खरीदने और सबसे मजबूत बेचते हैं। एक बार मतलब यह होता है कि दो ट्रेडों द्वारा बनाई जाने वाली शुद्ध स्थिति आम तौर पर लाभ में होगी। यह ट्रेडिंग रणनीति लीवरेज और जोखिम नियंत्रण की समझ, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में अत्यधिक सहसंबद्ध उपकरणों का विश्लेषण करने की क्षमता और फैलाने की व्याख्या कैसे करें (फैलाव, संभावित मध्यस्थता के अवसरों के लिए निगरानी के दो उपकरणों के बीच प्रभावी अंतर है। नीचे दिए गए चित्र को quot है। स्प्रेडक्वाट जो किसी भी मध्यस्थता प्रणाली का मुख्य घटक है। ऊपर की स्क्रीनशॉट्स स्क्रीनशॉट्स सांख्यिकीय का उपयोग करते हुए स्वस्थ मुनाफे की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं अर्बिट्रेज रूपांतरण व्यापार तकनीकें। उत्सुक आंखों पर ध्यान दिया जाएगा कि इन वैचारिक व्यवसायों को अप्रैल 2009 से सितंबर 2018 तक किया गया था - 3 से अधिक वर्षों में 7 ट्रेडों निश्चित रूप से कम आवृत्ति व्यापार के लिए उत्तीर्ण हैं, हालांकि दीर्घकालिक मध्यस्थता व्यापार असाधारण हो सकता है। हालांकि, ज्यादातर व्यापारियों को अधिक व्यापार आवृत्तियों की आवश्यकता होती है, इसलिए एक मध्यस्थता प्रणाली को बहुत कम समय सीमा पर और बहुत अधिक व्यापारिक आवृत्तियों के साथ काम करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग टाइमफ्रेम और परिप्रेक्ष्य ऊपर SampP500GER40 उदाहरण से सुंदर रूप से मतलब प्रत्यावर्तन की सादगी तकनीक वेवर, जब अत्यधिक संबंधित परिसंपत्तियों का विश्लेषण कम समय सीमा पर होता है तो स्थिति अधिक जटिल हो जाती है सैद्धांतिक रूप से पारंपरिक प्रवेश और बाहर निकलने के तर्क का उपयोग कर arb ट्रेडों निष्पादित करने के लिए आदर्श समय है जब प्रसार स्थिर कहा जाता है। यह वह जगह है जहां प्रसार (दो उपकरणों की कीमतों के बीच के अंतर) काफी हद तक sinusoidally उसके चल औसत के आसपास oscillates। आदर्श रूप से चलती औसत यथासंभव फ्लैट होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर के लिए ऊपर दिए गए स्क्रीनशॉट यह दर्शाता है कि कैसे फैल एक दिशात्मक से एक स्थिर प्रकृति के लिए काफी कम समय अवधि में बदलता है। एक स्थिर फैलाव आर्च ट्रेडिंग के लिए आदर्श है क्योंकि यह दोनों दिशाओं में ट्रेडों पर जाने की अनुमति देता है - यानी गोल्डब्यूइंग रजत बेचते हैं जब फैलता ऊपरी ट्रिगर स्तर से ऊपर होता है और गोल्डस्लांग सिल्वर खरीदता है जब फैलाव कम ट्रिगर स्तर से नीचे होता है। चुनौती तब होती है जब फैल गतिशीलता स्थिर से दिशात्मक बदल जाती है। एक दिशात्मक प्रसार है जहां चलती औसत समय के साथ बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में एक जोड़ी लगातार मजबूत हो रही है जबकि दूसरे में अपरिवर्तित या कमजोर है। इस परिदृश्य में हमें स्वचालित आर्बिट्रेज इंजन की आवश्यकता होती है ताकि वह स्वचालित रूप से प्रसार की दिशा का पता लगा सके। वी 3 विकास कार्यक्रम के दौरान हमने फैल प्रवृत्ति को ट्रैक और निगरानी करने के लिए विभिन्न एल्गोरिदम के साथ प्रयोग किया है। नवीनतम संस्करण में हम एक मल्टी-टाइमफ्रेम डिटेक्शन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर रहे हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या स्प्रेड स्थिर (लेकर) या दिशात्मक (ट्रेंडिंग) है। ये उन मॉड्यूलर अवलोकनों में विस्तृत रूप से विस्तारित हैं जिनका पालन करें। V3 आर्किटेक्चर पहला वी 3 संस्करण जून 2018 में रिलीज किया गया था और प्रक्षेपण के बाद उत्पाद को अद्यतन किया गया है और व्यवस्थित रूप से सुधार किया गया है। वी 3 एक नई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और नीचे दिए गए सभी विशेषताओं की एक पूरी मेजबानी प्रदान करता है। वी 3 आर्बिट्रेज सिस्टम में दो मुख्य घटक होते हैं: - जनरल स्टार्ब विशेषज्ञ सलाहकार (ईए) एसटीडी संकेतक सरल शब्दों में एसटीडी सूचक फैलता नजर रखता है और प्रवेश संकेत प्रदान करता है। विशेषज्ञ सलाहकार व्यापार निष्पादन और प्रबंधन कार्य करता है मूलतः मेटाट्रेडर ग्लोबल वेरिएबल (जीवीएआर) तालिका का उपयोग करके वास्तविक समय में दो अनुप्रयोग संवाद करते हैं। वे दोनों एक सामान्य FX AlgoTrader परिनियोजन आर्कटेक्चर पर नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए हैं। जोखिम का प्रकटीकरण इस साइट पर उत्पाद ट्रेडिंग उपकरण हैं और व्यक्तिगत शोध या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं में पर्याप्त जोखिम होता है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न कि परिणामस्वरूप व्यापार से नुकसान होगा। उत्पादों के संचालन के किसी भी स्पष्टीकरण या प्रदर्शन को व्यापार सिफारिश या निवेश सलाह के प्रावधान के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए। किसी मुद्रा की खरीद या बिक्री केवल एक लाइसेंसधारी ब्रोकरडेलर द्वारा ही किया जा सकता है वी 3 एसटीडी संकेतक एसटीडी सूचक वास्तविक समय प्रसार के आंकड़े पैदा करता है जो कि मेटाट्रेडर ग्लोबल वेरिएबल टेबल के माध्यम से सामान्य आर्बिट्रेज इंजन के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। एसटीडी संकेतक कई घटकों से बना है जो नीचे दिए गए चित्र में विस्तृत हैं। एसटीडी मल्टीपल - यह पैरामीटर व्यापारियों को एबब एंट्री पॉइंट के लिए ट्रिगर स्तरों को ट्यून करने की अनुमति देता है। एसटीडी मल्टीपल एसटीडी सूचक के लिए बाह्य इनपुट पैरामीटर तक पहुंचने के द्वारा समायोजित किया गया है। आदर्श रूप से व्यापारियों को एसटीडी मल्टीपल सेट करना चाहिए ताकि फैलाव में चोट लगने वाले ऊपरी और निचली ट्रिगर स्तरों के साथ मेल खाए जाएं। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं कि एसटीडी मल्टीपल को डेली चार्ट पर 0.7 से नीचे समायोजित किया गया है ताकि फैलता हुआ विचलन में विशिष्ट चोटियों के साथ मेल खाया जा सके। डेटा आउटपुट - एसटीडी इंडिकेटर वास्तविक समय में चलती औसत (एमए), फैलाव और ऊपरी और निचले ट्रिगर स्तर (एसटीडी एकाधिक के आधार पर) की गणना करता है। प्रत्यावर्तन लक्ष्य - प्रत्यावर्तन लक्ष्य से पता चलता है कि स्तर के आधार को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। डिफ़ॉल्ट रूप से इसका मतलब हमेशा आरब निकास लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है लेकिन व्यापारियों को मैन्युअल रूप से विपरीत ट्रिगर बैंड पर लक्षित करने के लिए एसटीडी सूचक विकल्पों में उल्लखित करने के लिए रिवर्सियनटोमा बाह्य इनपुट पैरामीटर को बदलकर मैन्युअल रूप से बदल सकता है। प्रवृत्ति - प्रवृत्ति सूचक एक स्वामित्व बहु-टाइमफ्रेम स्टैक्ड ईएमए एल्गोरिथम पर आधारित है। ट्रेडर्स 8 रुझान फ़िल्टर तक समायोजित कर सकते हैं जो कि बहु-टाइमफ्रेम प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर रुझान की गणना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी 15 मिनट के चार्ट से अपने आरब ट्रेडों को चालू कर सकता है और एम 30, एम 60 और एम 240 प्रवृत्तियों की दिशा में ट्रेडों को लॉक करना चाह सकता है। इस मामले में व्यापारी बस नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाए गए अनुसार सही करने के लिए M30, M60 और M240 TFilters को सेट करेंगे। डेटा की जांच: यह एक नई सुविधा है जो प्रसार पर 4 डाटा अखंडता परीक्षण करता है, जब वह शुरू में चार्ट पर लोड हो जाता है। अगर फैलता अखंडता से गुजरता है तो ठीक डेटा लेबल दिखाया जाएगा। आर्बिट्रेज इंजन ट्रेडों को तब तक नहीं रख सकता जब तक डेटा चेक फ्लैग ठीक नहीं पढ़ता V3 विशेषज्ञ सलाहकार सामान्य मध्यस्थता इंजन, ट्रेड एंट्री के लिए मेटाट्रेडर वैश्विक वैरिएबल तालिका और विभिन्न आर्चों के लिए बाहर निकलने के डेटा की लगातार निगरानी करते हैं जो व्यापारी ने प्रत्येक चार्ट पर स्थापित किया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चार्ट में एसटीडी इंडिकेटर और आर्बिट्रेज इंजन दोनों के साथ एक साथ चलने का एक अलग उदाहरण होना चाहिए। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट एक मेटाट्रेडर चार्ट पर स्थापित एक पूर्ण स्टेट अरब वी 3 दिखाती है। मेटाट्रेडर चार्ट पर वी 3 ईए और एसटीडी सूचक का स्क्रीनशॉट नोट: कोई भी डेटा सप्ताहांत के रूप में नहीं आ रहा है सिस्टम डेटा मॉड्यूल सिस्टम डेटा मॉड्यूल वर्तमान सिस्टम समय को प्रदर्शित करता है, जो उपकरणों का कारोबार होता है, सिस्टम स्थिति, सिस्टम मोड और ईमेल चेतावनी स्थिति। विवरण स्पष्टीकरण के लिए कृपया तकनीकी डाटा शीट देखें। जोखिम का प्रकटीकरण इस साइट पर उत्पाद ट्रेडिंग उपकरण हैं और व्यक्तिगत शोध या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं में पर्याप्त जोखिम होता है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न ही इसका परिणाम व्यापार से नुकसान होगा। उत्पादों के संचालन के किसी भी स्पष्टीकरण या प्रदर्शन को व्यापार की सिफारिश या निवेश सलाह के प्रावधान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी मुद्रा की खरीद या बिक्री केवल एक लाइसेंसधारी ब्रोकरडेलर द्वारा ही किया जा सकता है स्वचालित और मैन्युअल लाभ लक्ष्यीकरण विकल्प चार्ट व्यापार विश्लेषण पर ईमेल अलर्ट सुविधा (गैर स्वचालित मोड में चलते समय) दानेदार व्यापार समय पर नियंत्रण विन्यास जोखिम नियंत्रण स्वचालित रुझान पहचान और लॉकिंग कार्यक्षमता लाभ एकत्रीकरण प्रणाली ऑटो हेजिंग फ़ीचर वैश्विक बहुत नौकरशाही का आकार घटाने और एकत्रीकरण लक्ष्यों आवाज संश्लेषण चेतावनी प्रणाली लाभ लॉकिंग फ़ीचर वैरिएबल लेग एलएजी बी स्टेजिंग मल्टी-इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट - ट्रेड इंडेक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स, सीएफडी। अधिक सटीक प्रत्यावर्तन, चैनल और फैल एल्गोरिदम अधिक सटीक प्रवेश प्रदर्शन तर्क विलंबित एंट्री नियंत्रण मल्टी-टाइम स्प्रेड प्रवृत्ति का पता लगाने एल्गोरिथ्म एकीकृत प्रसार डेटा जांच सुविधा संशोधित ग्राफिकल इंटरफ़ेस सरलीकृत व्यापार नियंत्रण सिस्टम इस साइट पर उत्पाद उपकरण का व्यापार कर रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से बदलने का इरादा नहीं है अनुसंधान या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं में पर्याप्त जोखिम होता है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न ही इसका परिणाम व्यापार से नुकसान होगा। उत्पादों के संचालन के किसी भी स्पष्टीकरण या प्रदर्शन को व्यापार की सिफारिश या निवेश सलाह के प्रावधान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी मुद्रा की खरीद या बिक्री केवल एक लाइसेंसधारी ब्रोकरडेलर द्वारा ही किया जा सकता है वी 3 विशेषज्ञ सलाहकार इंटरफ़ेस इंटरफेस वी 3 एसटीडी संकेतक के लिए एकतरफा अर्ब ट्रेडिंग तकनीकों इस साइट पर उत्पाद ट्रेडिंग उपकरण हैं और व्यक्तिगत अनुसंधान या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं में पर्याप्त जोखिम होता है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न ही इसका परिणाम व्यापार से नुकसान होगा। उत्पादों के संचालन के किसी भी स्पष्टीकरण या प्रदर्शन को व्यापार की सिफारिश या निवेश सलाह के प्रावधान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी मुद्रा की खरीद या बिक्री केवल एक लाइसेंसधारी ब्रोकरडेलर द्वारा ही किया जा सकता है स्टेट एआरबी वी 3 पूरी तरह से स्वचालित अप्राप्य आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को पूर्व-कॉन्फ़िगर चार्ट से आरबिट्रेज तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति देता है लाभकारी ट्रेडों (टाइमफ्रेम आश्रित) की संभावना बढ़ जाती है स्टेट अरब वी 3 एक अत्यधिक दानेदार डेटा सेट प्रदान करता है जो व्यापारियों को विशिष्ट आर्क नेटवर्क से संभावित रिवर्सेशन मुनाफा देखने की अनुमति देता है बाजार में प्रवेश करने से पहले Stat Arb V3 एक सिद्ध, मजबूत व्यापारिक टूलसेट है, जिसे 200 9 के बाद से विकसित किया गया है। इस साइट पर मौजूद उत्पादों के व्यापार उपकरण हैं और व्यक्तिगत अनुसंधान या लाइसेंस प्राप्त निवेश सलाह को बदलने के लिए नहीं हैं। पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। व्यापारिक मुद्राओं में पर्याप्त जोखिम होता है, और हमेशा हानि के लिए संभावित होता है कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि ये उत्पाद मुनाफे की गारंटी देंगे या न कि परिणामस्वरूप व्यापार से नुकसान होगा। Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. पिछले प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की कोई गारंटी नहीं होते हैं। Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. There are a lot of people looking for fire and forget trading systems which they can drop on a chart, sit back and watch their 50 initial equity grow into 10 Million in the first year. हाँ। people really do believe tools like this exist and unfortunately theres no shortage of vendors happy to position their products as fulfilling these fantasies FX AlgoTrader are not one of these vendors. The Stat Arb EA tools on this site are tools NOT ROBOTS. They provide a rich arbitrage toolset which allows traders to automate their arb trading strategy on whatever timeframe they prefer. If youve never made a penny trading FX or other assets the chances of making money using arb tools, unfortunately, isnt high. They wont turn a losing trader into a winning trader but they will automate an arb strategy and provide solid risk control. How much you make will depend on how good you are as a trader. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. As the postion size increases this becomes more significant. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 11.2880.78. So to create a balanced EURUSDEURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSDGBPUSD or AUDUSDNZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSDGBPUSD on H1 and GBPUSDEURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the mediumlong term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the PL of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes andor increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Statistical Arbitrage Trading by EA very interesting, thanks for sharing. I have some questions, if you dont mind answering. I used to do this years ago, but ran into the problem of how to correctly decide when there was a gap between the pairs. I used a tool to overlay the charts but if you moved it it would look like theres a gap when there really wasnt. How do you decide when theres a tradeable opportunity Fez I dont use correlated pairs with overlay chart I use cointegrated pairs My English is not good and I dont know how to give you the detail about the strategy in proper English. What I can do is give you this link forexfactoryshowthread. phpt363198 to learn about the cointegration pairs trading. Smart traders make smart decisions Joined Oct 2018 Status: Member 203 Posts quotWhat is cointegration Actually cointegration is a pretty simple concept. Suppose that you analyze two FX pairs, P0 and P1, and find that you think that P0 is priced too low and P1 is priced too high. Suppose that you plan to hedge 1 lot of P0 against w lots of P1, planning to exit the hedge when the prices return to their correct value. Then your return will depend on the (current) Mispricing between the pairs hedged: Return Mispricing M P0 - wP1 If the Mispricing is stationary, then P0 and P1 are cointegrated . This is the definition of cointegration. Since P0 and P1 vary with time, M will also vary with time. If the distribution of samples of M is stationary, then the mean value will be constant. The standard deviation of M will also be constant. That means that M is mean-reverting. If you find a moment in time when M-mean(M) is large you can enter the hedge knowing that M will eventually return to its mean, you can exit with a gain. Alwaysquot Smart traders make smart decisionsDont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. Copyright 2001-2018 StreetAuthority, LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित। The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of The NASDAQ OMX Group, Inc.